Record Details

Penentuan Harga Opsi Tipe Eropa dengan Model Binomial

Square : Journal of Mathematics and Mathematics Education

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Penentuan Harga Opsi Tipe Eropa dengan Model Binomial
 
Creator Maulida, Via
Siswanah, Emy
Nisa, Eva Khoirun
 
Description Opsi merupakan suatu jenis kontrak yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menjual atau membeli sejumlah saham pada suatu harga dan jangka waktu tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan harga opsi call dan put tipe Eropa menggunakan model binomial langkah dan membandingkan hasil perhitungan harga opsi model binomial langkah dengan harga opsi model Black-Scholes dan harga opsi pasar. Model binomial merupakan model sederhana yang digunakan untuk menentukan harga opsi dengan mengasumsikan dua kemungkinan pergerakan harga saham yaitu harga saham akan naik atau turun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan harga opsi tipe Eropa dipengaruhi oleh harga saham (S0), harga kontrak (K), waktu jatuh tempo (T), volatilitas (sigma), suku bunga (r) dan parameter yang dibutuhkan untuk menghitung harga opsi yaitu peluang harga saham naik (p), tingkat kenaikan harga saham (u), tingkat penurunan harga saham (d). Dilihat dari besar erornya, secara empiris penentuan harga opsi dengan model binomial memberikan harga yang lebih mendekati harga opsi pasar dibandingkan dengan besar eror yang dihasilkan dari harga opsi model Black-Scholes terhadap harga opsi pasar. Namun secara empiris, harga opsi yang dihasilkan oleh model binomial hampir sama dengan harga opsi yang dihasilkan oleh model Black-Scholes yang merupakan model yang telah banyak diterima di dunia keuangan.Kata kunci : Opsi Eropa, Model Binomial, Model Black-Scholes 
 
Publisher UIN Walisongo Semarang
 
Contributor —
 
Date 2019-09-16
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://journal.walisongo.ac.id/index.php/square/article/view/4111
10.21580/square.2019.1.1.4111
 
Source Square : Journal of Mathematics and Mathematics Education; Vol 1, No 1 (2019); 65-72
2714-5506
2714-609X
10.21580/square.2019.1.1
 
Language eng
 
Relation https://journal.walisongo.ac.id/index.php/square/article/view/4111/2320
 
Rights Copyright (c) 2019 Square : Journal of Mathematics and Mathematics Education
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0