Record Details

Metode Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (IGARCH) Untuk Memodelkan Harga Gabah Dunia

JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Metode Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (IGARCH) Untuk Memodelkan Harga Gabah Dunia
 
Creator Sidik, Aninda Firdayati
Badriyah, Jamaliatul
 
Subject Matematika
Deret waktu; Heteroskedastisitas; IGARCH; Peramalan
 
Description Gabah merupakan komoditas yang strategis untuk menentukan volume beras. Harga gabah yang cenderung fluktuatif menyebabkan adanya ketidak konsistenan pada volatilitas dan heteroskedastisitas pada data. Oleh karena itu, untuk meramalkan harga gabah dibutuhkan suatu metode yang dapat menjelaskan heteroskedastisitas pada data. Pada penelitian ini akan digunakan IGARCH untuk meramalkan harga gabah. Dari hasil peramalan, didapatkan bahwa model yang cocok untuk meramalkan harga gabah adalah ARIMA(0,0,1)-IGARCH(2,3). Serta hasil peramalan menunjukkan adanya penurunan pada harga gabah selama sepuluh hari berikutnya.
 
Publisher Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang
 
Contributor —
 
Date 2017-11-05
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jmpm/article/view/896
10.26594/jmpm.v2i2.896
 
Source JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika; Vol 2, No 2: September 2017 - Februari 2018; 110-118
JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika; Vol 2, No 2: September 2017 - Februari 2018; 110-118
2502-9878
2502-986X
 
Language ind
 
Relation https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jmpm/article/view/896/692
 
Rights Copyright (c) 2017 JMPM